A backtesztelési témát korábbi cikkekben már elkezdtük körüljárni, amelyekben rávilágítottam hogy melyek azok a helyzetek, amikor különösen fontosak a tesztelési eredmények és hogy mennyire hagyatkozhatunk ezekre. Az alábbi írás azoknak készült, akik még mindig a Metatraderbe beépített kiegészítés nélküli alap eljárást végzik, majd ezt követően megdöbbenve veszik tudomásul, hogy nem sok az összefüggés a teszt eredményeként kapott profitgörbe és az éles eredmények között. Ez az észrevétel sajnos gyakran súlyos veszteségeket követően szokott felmerülni, de ideje ennek elejét venni.

Arra már korábban is felhívtam a figyelmet, hogy ajánlatos helyén kezelni az expert advisor-ok múltbéli teljesítményeit, még akkor is, ha ezek pontosak, pláne ha még a tesztekhez felhasznált árfolyamadatok sem teljesen valóságosak. Ezekre inkább iránymutatásként érdemes tekinteni, mint 100%-os jövőre vonatkozó prognózisként. 

De mi lehet a gond az adatokkal?  Az MT4-es platformunk biztosít lehetőséget számunkra, hogy a programon belül tudjuk frissíteni az árfolyamadatokat a tesztelésekhez, amely menüt az F2 leütésével könnyedén előhívhatunk, és itt a kiválasztott instrumentumra a szükséges idősíkot könnyedén frissíthetjük. Ekkor az adatokat nem a brókerünktől fogjuk megkapni, hanem a Metatrader gyártójának, a Metaquotes szerveréről. Ezzel még önmagában nem is feltétlen lenne probléma, ha ez megfelelne a valóságnak, a helyzet viszont az, hogy
 ezeket előszeretettel 'kozmetikázzák'. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az olyan rendkívüli mozgásokat, amelyeken sok robot elvérzik nagy gonddal teszik utólag meg nem történtté. Ha egy teszt során ugyanazokkal a körülményekkel és beállításokkal dolgozunk, akkor elméletileg egyeznie kéne az eredménynek a kiválasztott időintervallumra, azonban ha ez mégsem így van, attól még nem feltétlen nálunk van a hiba, azokat az adatokat bizony megváltoztatták. És hogy ez miért jó a gyártónak? A Metatrader 4 még ma is a legnépszerűbb platform a 'kiskereskedők' körében, szinte minden bróker kínálatában megtalálható. A gyártónak érdeke, hogy minél többen használják a termékét, a brókereknek pedig, hogy minél több éles kereskedést indítsanak a cégüknél. Ha egy módosítással a robotok nagy része szebb számokat fog produkálni, akkor a programon keresztül mozgó pénzeszköz mennyisége is emelkedni fog, mivel az experteken dolgozók természetesen szeretnék zsebükben érezni a munkájuk gyümölcsét.

 Ahhoz, hogy ezt kiküszöbölhessük minőségi árfolyamadatok alkalmazására lesz szükségünk a tesztelési eljárás során. Ha nincs lehetőségünk naplózni a saját brókerünk ármozgásait, vagy pedig nem szeretnénk éveket várni a megfelelő adatmennyiséghez, akkor ideális választás, ha a nagy múlttal rendelkező Dukascopy árfolyamadatit vesszük kiindulási alapnak a munkánkhoz. Ezek ingyenesen letölthetőek a Dukaskopy szerveréről,ráadásul óránként frissülnek, így a piacon fellelhető ingyenes lehetőségek közül messze a legjobb választás. Ezeket az adatokat a legegyszerűbben a Tickstory Lite nevű programmal importálhatjuk be az MT4-ünkbe. A teszteléshez ajánlatos egy új, teljesen tiszta Metatrader-t telepítenünk. A TSL beállításaiban párosítsuk ezzel az installációval a segédprogramot, majd válasszuk ki a kívánt instrumentumot, amelyre szeretnénk letölteni a korábbi mozgásokat. Közvetlenül frissíti az adatainkat a program, ha az 'Exportálás MT4-be...' beállítással kezdjük el a letöltést, amely az időintervallum kiválasztása és az adott devizapár vagy index tulajdonságainak beállítása után megindul. Ilyenkor türelemmel kell lennünk, ugyanis nem kis adatmennyiségről van szó, főleg több évre visszamenőleg, így órákig is eltarthat a folyamat. Ha elkészült a letöltés fontos, hogy a programból indítsuk el a platformunkat, amelyet F8-as billentyűvel tehetünk meg legegyszerűbben. Ha mindent jól csináltunk a korábbi 90 százalék, vagy még alacsonyabb érték helyett 99.90% fog megjelenni a profitgörbéken az adatok pontosságára vonatkozó sorban. Ha elsiklunk akár egy részlet felett is, könnyen meglehet, hogy nem a várt eredmény fog megjelenni, így fontos az aprólékosság és a precizitás az adatok letöltésekor is.

Ha pontosan tudjuk mérni stratégiáink múltbéli teljesítményét, már egy lépéssel közelebb kerültünk a sikerhez, bár jobban megállja a helyét ha inkább azt mondom, hogy már nem a sötétben tapogatózunk. Ha ezután is gyökeresen más eredmények születnek élesben, annak lehet az oka a piac ütemének a változása, vagy éppen a lassú teljesülés és a sok csúszás/csúsztatás, amely esetében érdemes elgondolkozni, hogy valóban a megfelelő brókernél vezetjük-e a számlánkat.

Előzmény: Mi alapján válasszak forex robotot, avagy mennyit ér a jó backtest?

A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.